Nachdem ich meinen Gewerbeschein erhalten habe, kam dann auch ein Brief der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - kurz: BG BAU- und der Brief impliziert, dass ich mich bei denen versichern muss. Ist das richtig?

Ich arbeite "auf Gewerbeschein", habe aber keine Mitarbeiter oder Filiale.

Wahrscheinlich nicht ohne weiteres. Wahrscheinlich müsstest du dazu den Gewerbeschein ändern, bzw. Auf- und Abbau explizit ausnehmen. Mit der Konsequenz, dass man dich auch nicht zum Messebau engagieren darf